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Erogati in lingua Inglese

Legenda
Semestre (Sem)
1Primo Semestre
2Secondo Semestre
AInsegnamento Annuale
Attività formative
BCaratterizzanti
Lingua d'erogazione
Insegnamento completamente offerto in lingua italiana
Insegnamento completamente offerto in lingua inglese
--Non definita
Didattica innovativa
I CFU riportati a fianco a questo simbolo indicano la parte dei CFU dell'insegnamento erogati con Didattica Innovativa.
Tali CFU riguardano:
  • Cotutela con mondo esterno
  • Blended Learning & Flipped Classroom
  • Massive Open Online Courses (MOOC)
  • Soft Skills
Dati Insegnamento
Contesto
Anno Accademico 2014/2015
Scuola Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Studi (Mag.)(ord. 270) - MI (403) Ingegneria Matematica
Piano di Studio preventivamente approvato MSC - Scienze computazionali per l'ingegneria
Anno di Corso 2

Scheda Insegnamento
Codice Identificativo 093152
Denominazione Insegnamento CONTROLLO OTTIMO STOCASTICO
Tipo Insegnamento Monodisciplinare
Crediti Formativi Universitari (CFU) 8.0
Semestre Secondo Semestre
Programma sintetico Introduzione ai problemi di ottimizzazione dinamica stocastica, motivazioni, esempi in Finanza. Sistemi stocastici controllati a tempo discreto e continuo, strategie e costi (o guadagni). Programmazione dinamica: la funzione valore e il principio di Bellman. Ricorsione ed equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman a tempo discreto. Equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman a tempo continuo: teoremi di verifica per soluzioni regolari. Applicazioni all'ottimizzazione di portafoglio. Introduzione alla teoria delle soluzioni viscose per l'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman. Rassegna di problemi di ottimizzazione dinamica di tipo piu' generale.
Settori Scientifico Disciplinari (SSD)
Attività formative Codice SSD Descrizione SSD CFU
B
MAT/06
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
8.0

Orario: aggiungi e rimuoviScaglioneDocenteLingua offertaProgramma dettagliato
Da (compreso)A (escluso)
--AZZZZFuhrman Marco Alessandro
manifesti v. 3.1.9 / 3.1.9
Area Servizi ICT
23/11/2019