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Erogati in lingua Inglese

Legenda
Semestre (Sem)
1Primo Semestre
2Secondo Semestre
AInsegnamento Annuale
Attività formative
BCaratterizzanti
CAffini o integrative
Lingua d'erogazione
Insegnamento completamente offerto in lingua italiana
Insegnamento completamente offerto in lingua inglese
--Non definita
Didattica innovativa
I CFU riportati a fianco a questo simbolo indicano la parte dei CFU dell'insegnamento erogati con Didattica Innovativa.
Tali CFU riguardano:
  • Cotutela con mondo esterno
  • Blended Learning & Flipped Classroom
  • Massive Open Online Courses (MOOC)
  • Soft Skills
Dati Insegnamento
Contesto
Anno Accademico 2018/2019
Scuola Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Studi (Mag.)(ord. 270) - MI (487) Mathematical Engineering - Ingegneria Matematica
Piano di Studio preventivamente approvato MCS - Computational Science and Engineering
Anno di Corso 2

Scheda Insegnamento
Codice Identificativo 097667
Denominazione Insegnamento COMPUTATIONAL FINANCE
Tipo Insegnamento Monodisciplinare
Crediti Formativi Universitari (CFU) 8.0
Semestre Primo Semestre
Programma sintetico FINANZA COMPUTAZIONALE Metodi Numerici per la Finanza Simulazioni Monte Carlo: generatori di numeri casuali, distribuzione uniforme ed altre distribuzioni. Vantaggi dei metodi Quasi Monte Carlo. Simulazione di processi continui: metodi basati sulla probabilità di transizione e schemi numerici di Eulero e Milstein. Simulazione di processi con salti. Tecniche di riduzione della varianza e pricing di opzioni esotiche. Metodi di tipo regressivo: algoritmo di Longstaff e Schwarz per la valutazione di opzioni americane. Metodi per PDE: Differenze ed Elementi Finiti: formulazione variazionale e metodi di tipo Galerkin; elementi finiti e theta metodo; valutazione di opzioni europee e barriera: confronto con il metodo alle differenze finite. Approssimazione delle greche. Metodo SOR proiettato per la valutazione di opzioni americane. Metodi avanzati per PDE: metodi per problemi a trasporto dominante; schemi numerici per opzioni esotiche. Schemi numerici per equazioni alle derivate parziali con termine integro differenziale. Metodo delle Linee. FFT: metodi basati sull'uso della funzione caratteristica: algoritmo di Carr-Madan e successive generalizzazioni. Calibrazione: volatilità implicita e calibrazione di modelli. Modelli Avanzati per il Pricing Modelli con salti: richiami sui processi di Levy: proprietà fondamentali, formula di rappresentazione di Levy-Kintchine, problemi di stima; simulazione di processi di Levy ad attività finita e infinita. Introduzione al calcolo stocastico per i processi con salti: compensatore predicibile e misure di conteggio. Modelli a Volatilità Stocastica: modelli a volatilità locale e formula di Dupire, modello di Heston, di Hull-White, di Stein e Stein. Cenni al modello SABR. Calibrazione di modelli a volatilità stocastica. Approcci Avanzati per il Rischio di Credito e Modelli per l'Energy Finance Modelli avanzati per il rischio di credito e per la finanza energetica (Gibson and Schwartz Two Factor Model, Schwartz Three Factor Model). Le copule e i loro limiti.
Settori Scientifico Disciplinari (SSD)
Attività formative Codice SSD Descrizione SSD CFU
B,C
MAT/08
ANALISI NUMERICA
4.0
C
SECS-S/06
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
4.0

Orario: aggiungi e rimuoviScaglioneDocenteLingua offertaProgramma dettagliato
Da (compreso)A (escluso)
--AZZZZMarazzina Daniele
manifesti v. 3.1.9 / 3.1.9
Area Servizi ICT
11/12/2019