Con questa funzione puoi costruire il tuo calendario settimanale delle lezioni, personalizzato sulla base dei corsi che intendi seguire. Attenzione: l'Orario Personalizzato non sostituisce la presentazione del piano degli studi! E' uno strumento informale, che ti può aiutare a gestire al meglio l'organizzazione della frequenza alle lezioni prima della presentazione del piano studi. Dopo aver presentato piano ti raccomandiamo di utilizzare il servizio Orario delle lezioni presente nel tuo elenco dei Servizi Online.
Per creare il calendario personalizzato segui queste istruzioni:
- Clicca sul link "Abilita" per procedere. Ti verrà chiesto il cognome e nome per determinare il tuo scaglione alfabetico.
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Per aggiungere o togliere insegnamenti dal tuo Orario Personalizzato, utilizza le iconcine che trovi in corrispondenza degli insegnamenti:
aggiunta dell'insegnamento
rimozione dell'insegnamento
selezione della sezione del laboratorio di Architettura (N.B: la sezione effettiva in cui si dovrà seguire la didattica verrà determinata dopo la presentazione dei Piani di Studio)
-
Nella barra laterale a sinistra è indicato il numero degli insegnamenti inseriti nell'Orario.
Sono inoltre presenti questi comandi:
Visualizza orario: permette di visualizzare l'orario sinottico settimanale
Elimina orario: cancella le selezioni effettuate
Al termine dell'inserimento, puoi stampare il calendario che hai costruito.
Semestre (Sem) | 1 | Primo Semestre | 2 | Secondo Semestre | A | Insegnamento Annuale | Attività formative | C | Affini o integrative | B | Caratterizzanti | Lingua d'erogazione |  | Insegnamento completamente offerto in lingua italiana |  | Insegnamento completamente offerto in lingua inglese | -- | Non definita | Didattica innovativa |  | I CFU riportati a fianco a questo simbolo indicano la parte dei CFU dell'insegnamento erogati con Didattica Innovativa. Tali CFU riguardano:
- Cotutela con mondo esterno
- Blended Learning & Flipped Classroom
- Massive Open Online Courses (MOOC)
- Soft Skills
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Anno Accademico
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2019/2020
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Scuola
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Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
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Corso di Studi
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(Mag.)(ord. 270) - MI (487) Mathematical Engineering - Ingegneria Matematica
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Piano di Studio preventivamente approvato
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MMF - Quantitative Finance
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Anno di Corso
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1
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Codice Identificativo
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097667
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Denominazione Insegnamento
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COMPUTATIONAL FINANCE
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Tipo Insegnamento
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Monodisciplinare
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Crediti Formativi Universitari (CFU)
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8.0
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Semestre
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Primo Semestre
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Programma sintetico
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FINANZA COMPUTAZIONALE
Metodi Numerici per la Finanza
Simulazioni Monte Carlo: generatori di numeri casuali, distribuzione uniforme ed altre distribuzioni. Vantaggi dei metodi Quasi Monte Carlo. Simulazione di processi continui: metodi basati sulla probabilità di transizione e schemi numerici di Eulero e Milstein. Simulazione di processi con salti. Tecniche di riduzione della varianza e pricing di opzioni esotiche. Metodi di tipo regressivo: algoritmo di Longstaff e Schwarz per la valutazione di opzioni americane.
Metodi per PDE: Differenze ed Elementi Finiti: formulazione variazionale e metodi di tipo Galerkin; elementi finiti e theta metodo; valutazione di opzioni europee e barriera: confronto con il metodo alle differenze finite. Approssimazione delle greche. Metodo SOR proiettato per la valutazione di opzioni americane.
Metodi avanzati per PDE: metodi per problemi a trasporto dominante; schemi numerici per opzioni esotiche. Schemi numerici per equazioni alle derivate parziali con termine integro differenziale. Metodo delle Linee.
FFT: metodi basati sull'uso della funzione caratteristica: algoritmo di Carr-Madan e successive generalizzazioni.
Calibrazione: volatilità implicita e calibrazione di modelli.
Modelli Avanzati per il Pricing
Modelli con salti: richiami sui processi di Levy: proprietà fondamentali, formula di rappresentazione di Levy-Kintchine, problemi di stima; simulazione di processi di Levy ad attività finita e infinita. Introduzione al calcolo stocastico per i processi con salti: compensatore predicibile e misure di conteggio.
Modelli a Volatilità Stocastica: modelli a volatilità locale e formula di Dupire, modello di Heston, di Hull-White, di Stein e Stein. Cenni al modello SABR. Calibrazione di modelli a volatilità stocastica.
Approcci Avanzati per il Rischio di Credito e Modelli per l'Energy Finance
Modelli avanzati per il rischio di credito e per la finanza energetica (Gibson and Schwartz Two Factor Model, Schwartz Three Factor Model). Le copule e i loro limiti.
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Settori Scientifico Disciplinari (SSD)
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Attività formative
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Codice SSD
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Descrizione SSD
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CFU
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B,C
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MAT/08
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ANALISI NUMERICA
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4.0
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C
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SECS-S/06
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METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
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4.0
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Orario: aggiungi e rimuovi | Scaglione | Docente/i | Lingua offerta | Programma dettagliato |
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Da (compreso) | A (escluso) |
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