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Le informazioni sulla didattica, sulla ricerca e sui compiti istituzionali riportate in questa pagina sono certificate dall'Ateneo; ulteriori informazioni, redatte a cura del docente, sono disponibili sulla pagina web personale e nel curriculum vitae indicati nella scheda.
Informazioni sul docente
DocenteSgarra Carlo
QualificaProfessore associato a tempo pieno
Dipartimento d'afferenzaDipartimento di Matematica
Settore Scientifico DisciplinareSECS-S/06 - Metodi Matematici Dell'Economia E Delle Scienze Attuariali E Finanziarie
Curriculum VitaeScarica il CV (431.8Kb - 14/11/2018)
OrcIDhttps://orcid.org/0000-0001-9790-5292

Contatti
Orario di ricevimento
DipartimentoPianoUfficioGiornoOrarioTelefonoFaxNote
Matematica--310MercoledìDalle 11:15
Alle 12:15
4570--Valido dal 16/09/2019 al 16/12/2019
E-mailcarlo.sgarra@polimi.it
Pagina web redatta a cura del docentewww.mate.polimi.it

Fonte dati: RE.PUBLIC@POLIMI - Research Publications at Politecnico di Milano

Elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca per l'anno 2019 (Mostra tutto | Nascondi tutto)
Tipologia Titolo Pubblicazione/Prodotto
Articoli su riviste
Asian options pricing in Hawkes-type jump-diffusion models (Mostra >>)


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Tipologia Titolo Pubblicazione/Prodotto
Articoli su riviste
A particle filtering approach to oil futures price calibration and forecasting (Mostra >>)
A branching process approach to power markets (Mostra >>)


Elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca per l'anno 2017 (Mostra tutto | Nascondi tutto)
Tipologia Titolo Pubblicazione/Prodotto
Articoli su riviste
Geometric Asian option pricing in general affine stochastic volatility models with jumps (Mostra >>)


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Articoli su riviste
Optimal investment in markets with over and under-reaction to information. (Mostra >>)


Elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca per l'anno 2015 (Mostra tutto | Nascondi tutto)
Tipologia Titolo Pubblicazione/Prodotto
Articoli su riviste
European Option Pricing with Transaction Costs and Stochastic Volatility: an Asymptotic Analysis (Mostra >>)
American option valuation in a stochastic volatility model with transaction costs (Mostra >>)
Historical and risk-neutral estimation in a two factors stochastic volatility model for oil markets (Mostra >>)
manifesti v. 3.1.9 / 3.1.9
Area Servizi ICT
08/12/2019