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Le informazioni sulla didattica, sulla ricerca e sui compiti istituzionali riportate in questa pagina sono certificate dall'Ateneo; ulteriori informazioni, redatte a cura del docente, sono disponibili sulla pagina web personale e nel curriculum vitae indicati nella scheda.
Informazioni sul docente
DocenteMarazzina Daniele
QualificaProfessore associato a tempo pieno
Dipartimento d'afferenzaDipartimento di Matematica
Settore Scientifico DisciplinareSECS-S/06 - Metodi Matematici Dell'Economia E Delle Scienze Attuariali E Finanziarie
Curriculum VitaeScarica il CV (189.44Kb - 27/11/2019)
OrcIDhttps://orcid.org/0000-0001-6107-9822

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Orario di ricevimento
DipartimentoPianoUfficioGiornoOrarioTelefonoFaxNote
Matematica------Dalle :
Alle :
+39.02.2399.4630--Ricevimento su appuntamento
E-maildaniele.marazzina@polimi.it
Pagina web redatta a cura del docentehttps://www.qfinlab.polimi.it/marazzina/

Fonte dati: RE.PUBLIC@POLIMI - Research Publications at Politecnico di Milano

Elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca per l'anno 2019 (Mostra tutto | Nascondi tutto)
Tipologia Titolo Pubblicazione/Prodotto
Articoli su riviste
Hilbert transform, spectral filters and option pricing (Mostra >>)
A general framework for pricing Asian options under stochastic volatility on parallel architectures (Mostra >>)
Integrated structural approach to Credit Value Adjustment (Mostra >>)
Calibration and advanced simulation schemes for the Wishart stochastic volatility model (Mostra >>)
Optimal investment strategies with a minimum performance constraint (Mostra >>)


Elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca per l'anno 2018 (Mostra tutto | Nascondi tutto)
Tipologia Titolo Pubblicazione/Prodotto
Articoli su riviste
On relative performance, remuneration and risk taking of asset managers (Mostra >>)
Fluctuation identities with continuous monitoring and their application to the pricing of barrier options (Mostra >>)


Elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca per l'anno 2017
Nessun prodotto attualmente registrato nell'anno 2017


Elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca per l'anno 2016 (Mostra tutto | Nascondi tutto)
Tipologia Titolo Pubblicazione/Prodotto
Articoli su riviste
Optimal Investment in Research and Development Under Uncertainty (Mostra >>)
Spitzer identity, Wiener-Hopf factorization and pricing of discretely monitored exotic options (Mostra >>)
Passive portfolio management over a finite horizon with a target liquidation value under transaction costs and solvency constraints (Mostra >>)
Asset management, High Water Mark and flow of funds (Mostra >>)


Elenco delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca per l'anno 2015 (Mostra tutto | Nascondi tutto)
Tipologia Titolo Pubblicazione/Prodotto
Articoli su riviste
A parallel wavelet-based pricing procedure for Asian options (Mostra >>)
RISK SEEKING, NONCONVEX REMUNERATION AND REGIME SWITCHING (Mostra >>)
American option valuation in a stochastic volatility model with transaction costs (Mostra >>)
manifesti v. 3.1.9 / 3.1.9
Area Servizi ICT
13/12/2019